MBA院校新闻

纽约州立大学石溪分校邢海鹏教授做客科苑经管国际学术论坛

2019年12月19日下午,应中国科学院大学经济与管理学院副院长、国际学院副院长吴德胜教授的邀请, 纽约州立大学石溪分校的邢海鹏教授为我校师生做了题为“Predictive Effect of Economic and Market Variations on Structural Breaks in Credit Markets” (《经济和市场变化对信贷市场结构性断裂的预测作用》)的学术讲座。本次讲座由吴德胜教授主持。

 

本次讲座的主题是当今量化金融领域一个有趣且极具挑战性的问题——市场结构性断裂。邢海鹏教授首先介绍了美国信贷市场的结构性断裂及相关背景,然后介绍了信贷评级转换中结构性断裂的预测模型,并进一步深入阐释了此模型的具体推理过程。随后,邢海鹏教授描述了标准普尔500评级数据和美国经济数据,并对1986-2015年期间的结构性断裂情况进行了分析。分析结果表明,一些市场或经济变量确实对市场结构性断裂的概率有显著影响,一些预测的市场结构性断裂与历史事件相一致。随后,邢海鹏教授总结了此模型从经济和市场基本面的变化来预测信贷市场结构性断裂的概率。讲座最后,邢海鹏教授给出了未来的研究方向,即加入考虑市场结构性断裂对它们自身的反馈作用的考虑。

 

 

讲座结束后,邢海鹏教授详细解答了现场老师和学生所提出的问题,并与他们进行了更加深入的探讨。吴德胜教授对此次的讲座给出了高度评价,并对邢教授的到来再次表示感谢。

 

背景链接:邢海鹏教授师从著名经济学家林毅夫教授,主要研究领域包括理论统计,控制论,量化金融与风险管理,取得了一批有国际影响的原创性成果。在JASA(FT50期刊)等国际知名期刊上发表论文30余篇,另编著2本量化金融和统计的书,《Statistical Models and Methods for Financial Markets》(2008) 和《时间序列分析导论》(第7版, 2019)。 前者是斯坦福大学、哥伦比亚大学、伦敦经济学院等十几个国家和地区的30多所大学的量化金融硕士项目的教材,分别在2008年和2016年在中国和日本被翻译发行了中文版和日文版。


——相关推荐——

(点击下方图片了解详情)

留言框:

北京翰章(华章)|MBA提前面试|翰章(华章)MBA|MBA辅导培训|MBA报考条件